3カ月物ドルＬＩＢＯＲが09年7月以来の高水準

［ロンドン　２１日　ロイター］　２１日の欧州インターバンク市場ではユーロ圏の債務危機がぜい弱な景気回復を阻害し、金融システムに打撃を与える可能性があるとの懸念から、３カ月物ドル・ユーロ・ポンドＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間取引金利）が軒並み上昇した。

　ただ、２００８年の米リーマン・ブラザーズ破たん後に見られた危機的な水準は引き続き下回っている。

　また、ＬＩＢＯＲとＯＩＳ（オーバーナイト・インデックス・スワップ）のスプレッドも拡大し、カウンターパーティーリスクをめぐる懸念が高まっていることが示された。

　３カ月物ドルＬＩＢＯＲは１ベーシスポイント（ｂｐ）超上昇し０．４９６８８％と前年７月以来の高水準。週間では５ｂｐ超上昇した。

　ＩＣＡＰのエコノミスト、ドン・スミス氏は「ターム物の貸し出しに消極的となっており、市場でリスク回避の動きが継続していることを反映している」と述べた。

　クレディ・アグリコルの債券戦略主任のディビッド・キーブル氏も「景気の２番底が懸念されている。欧州の銀行向け貸し出しは手控えられ、欧州の銀行同士も融資しようとしない」と指摘した。

　２年物の米スワップ・スプレッドは４６ｂｐ超に拡大し、前年８月以来の高水準となった。

　ドルの金利先渡契約（ＦＲＡ）とＯＩＳのスプレッドは引き続き拡大。アナリストによると、将来の貸出金利への大幅なリスクを市場が織り込んでいることを示唆している。

　１２月ＦＲＡとＯＩＳのスプレッドは約６２．５ｂｐと、今週初めの４５ｂｐから拡大。

４月１９日以降、３倍超拡大している。

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